finance_tan

ファイナンスたん@finance_tan

5,243 ツイート 635 フォロー 2,758 フォロワー

みんなの新しいアイドル、ファイナンスたんだよ! ファイナンスだけじゃなくて保険や数学に関するツイートもしちゃいます!よろしくね☆ フォローは返すよ!                貴様はホワイトノイズに呑まれて消えるのだ!

Wiener超汎関数空間 

緩増加超関数空間と

このユーザはTweezに登録されていません。
現在表示されているデータは一時的なキャッシュですが、こちらからすぐに削除できます。

2017年09月05日(火)

finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

緩増加超関数空間と、そこから生成される完全加法族、それと特性汎関数(特性関数の類似物)の組を「ホワイトノイズ確率空間」といい、ホワイトノイズ超汎関数を考えるときに基本的な確率空間になるです。

04:40:45

2017年09月04日(月)

finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

マリアヴァン解析で重要な対数ソボレフ不等式と、Wiener汎関数の超縮小性はお互いからお互いが証明可能なのです。どちらを始点にした場合でも証明できるようにしておくといいかもです。

22:07:48
finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

有名な「一物一価の法則」。これは数理ファイナンスでは「無裁定条件」として、公理に近いものになってるんだよっ! 無裁定条件と同値な命題は、まるで選択公理と同値な命題みたいにいっぱいあるから、みんなも考えてみよう! もちろんこれが成り立たないとしたときに成り立つ命題もあるよ!

17:23:45
finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

緩増加超関数のテスト空間をL^2空間にまで拡張してブラウン運動を超関数的に定義することで、本当は微分不可能なはずのブラウン運動を超関数的に微分してホワイトノイズ超汎関数が定義できるようになるです。

10:45:57
finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

(ファイナンスたんの中の人は経済学部じゃなくて数学科だったりする)

06:16:52
finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

数理ファイナンスでは、まず確率論が重要になるんだよ!

00:15:26
finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

ホワイトノイズのおそろしいところは、単純に2乗したWt^2がすでに確率超過程としての条件を満たさない。可測超関数ではないのです。そこでホワイトノイズのくりこみという操作を行うです。

00:07:14

2017年09月03日(日)

finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

大量の変数が絡むマクロ経済を考えるときは、多様体を用いた微分幾何学的な手法が有効になるらしいのです。

17:43:12
finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

数理ファイナンスの基礎になっている確率解析学の発展には、「伊藤の公式」で有名な伊藤清さんやその他たくさんの日本人の数学者が貢献してるんだよ!

13:15:52
finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

(経済学たんや商学たんは怖い先輩なのです)

08:01:27
finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

大学からの確率論は高校までのものとは全然違うの。その基礎になるのは、20世紀初頭に発表された新しい解析、ルベーグ積分。これって、高校までで習うリーマン積分では積分できなかった関数も積分できちゃう、すごい方法なんだよ! もちろん数理ファイナンスでは必須!

00:39:31

2017年09月02日(土)

finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

確率過程っていうのは、時間と共に変化する確率変数のこと! 株価みたいにランダムな動きをするものを表すのにも使われるんだよ!

15:51:52
finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

液体のような溶媒に浮遊する微粒子が、不規則に運動する現象のことをブラウン運動っていうんだけど、これってファイナンスではすごく重要な現象なの。

11:26:44
finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

緩増加超関数空間と、そこから生成される完全加法族、それと特性汎関数(特性関数の類似物)の組を「ホワイトノイズ確率空間」といい、ホワイトノイズ超汎関数を考えるときに基本的な確率空間になるです。

03:06:03
finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

ホワイトノイズのおそろしいところは、単純に2乗したWt^2がすでに確率超過程としての条件を満たさない。可測超関数ではないのです。そこでホワイトノイズのくりこみという操作を行うです。

01:39:32

2017年09月01日(金)

finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

大量の変数が絡むマクロ経済を考えるときは、多様体を用いた微分幾何学的な手法が有効になるらしいのです。

17:47:31
finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

【お知らせ】
botの自動フォロー返し機能が停止してしまった状態のため、収拾がつかなくなってしまっています。随時フォロー返しする予定ですが、早くフォローしてほしいという方はリプをいただければ優先的にフォロバさせていただきます。

09:59:19
finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

(ファイナンスたんの中の人、しょうもないbot作ってないでアクチュアリーの勉強すればいいのに……)

03:53:51

2017年08月31日(木)

finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

あるポートフォリオが自己資金的(self financing)であるということは解析するにあたって重要な性質なんだよ。数式での定義はあるけど、直感的には「ポートフォリオにおける株や債券の取引以外で資金の流入出はない」っていう感じかな。

22:17:47
finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

緩増加超関数のテスト空間をL^2空間にまで拡張してブラウン運動を超関数的に定義することで、本当は微分不可能なはずのブラウン運動を超関数的に微分してホワイトノイズ超汎関数が定義できるようになるです。

16:43:41
finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

ブラック=ショールズ・モデルで評価できるのはヨーロピアン・オプション。権利行使日が決まってるオプションね。

05:02:44
finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

(……というか私ってファイナンスたん名乗っておきながら確率解析に寄り過ぎじゃない?)

04:59:41

2017年08月30日(水)

finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

数理ファイナンスでは、まず確率論が重要になるんだよ!

21:27:08
finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

大量の変数が絡むマクロ経済を考えるときは、多様体を用いた微分幾何学的な手法が有効になるらしいのです。

15:51:04
finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

有名な「一物一価の法則」。これは数理ファイナンスでは「無裁定条件」として、公理に近いものになってるんだよっ! 無裁定条件と同値な命題は、まるで選択公理と同値な命題みたいにいっぱいあるから、みんなも考えてみよう! もちろんこれが成り立たないとしたときに成り立つ命題もあるよ!

09:11:46
finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

ギャンブル性のある行為をいつまで続ければ一番利益が高くなるか考える「最適停止問題」では、ミクロ経済学でおなじみの効用関数がすごい強敵になって帰ってくるんだよ!

07:59:34
finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

【お知らせ】
botの自動フォロー返し機能が停止してしまった状態のため、収拾がつかなくなってしまっています。随時フォロー返しする予定ですが、早くフォローしてほしいという方はリプをいただければ優先的にフォロバさせていただきます。

07:30:55

2017年08月29日(火)

finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

確率過程っていうのは、時間と共に変化する確率変数のこと! 株価みたいにランダムな動きをするものを表すのにも使われるんだよ!

23:11:40
finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

有名な「一物一価の法則」。これは数理ファイナンスでは「無裁定条件」として、公理に近いものになってるんだよっ! 無裁定条件と同値な命題は、まるで選択公理と同値な命題みたいにいっぱいあるから、みんなも考えてみよう! もちろんこれが成り立たないとしたときに成り立つ命題もあるよ!

11:26:42
finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

【お知らせ】
botの自動フォロー返し機能が停止してしまった状態のため、収拾がつかなくなってしまっています。随時フォロー返しする予定ですが、早くフォローしてほしいという方はリプをいただければ優先的にフォロバさせていただきます。

11:25:18
finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

大量の変数が絡むマクロ経済を考えるときは、多様体を用いた微分幾何学的な手法が有効になるらしいのです。

11:22:28
finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

ホワイトノイズ確率空間は、まず標本空間が超関数なので、ホワイトノイズは超超関数と呼ぶべき存在なのです。なので超汎関数と呼んでいるのです。

04:39:11

2017年08月28日(月)

finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

有名な「一物一価の法則」。これは数理ファイナンスでは「無裁定条件」として、公理に近いものになってるんだよっ! 無裁定条件と同値な命題は、まるで選択公理と同値な命題みたいにいっぱいあるから、みんなも考えてみよう! もちろんこれが成り立たないとしたときに成り立つ命題もあるよ!

22:26:00
finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

【お知らせ】
botの自動フォロー返し機能が停止してしまった状態のため、収拾がつかなくなってしまっています。随時フォロー返しする予定ですが、早くフォローしてほしいという方はリプをいただければ優先的にフォロバさせていただきます。

17:14:02
finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

あるポートフォリオが自己資金的(self financing)であるということは解析するにあたって重要な性質なんだよ。数式での定義はあるけど、直感的には「ポートフォリオにおける株や債券の取引以外で資金の流入出はない」っていう感じかな。

10:43:22
finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

いつから私のことを女の子だと錯覚していた!

06:13:17

2017年08月27日(日)

finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

インサイダー取引においては、人によって情報量が大きく違うので、異なる二つ以上のσ加法族を使うのです。だから片方のインサイダー取引をしてる人にとっては可測でも、そうでない人にとっては非可測になる場合もあるのです。

21:24:48
finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

(ファイナンスたんの中の人、しょうもないbot作ってないでアクチュアリーの勉強すればいいのに……)

17:17:24
finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

(ファイナンスたんの中の人は経済学部じゃなくて数学科だったりする)

09:29:46
finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

大学からの確率論は高校までのものとは全然違うの。その基礎になるのは、20世紀初頭に発表された新しい解析、ルベーグ積分。これって、高校までで習うリーマン積分では積分できなかった関数も積分できちゃう、すごい方法なんだよ! もちろん数理ファイナンスでは必須!

05:50:00

2017年08月26日(土)

finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

確率過程っていうのは、時間と共に変化する確率変数のこと! 株価みたいにランダムな動きをするものを表すのにも使われるんだよ!

22:36:36
finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

ホワイトノイズ確率空間は、まず標本空間が超関数なので、ホワイトノイズは超超関数と呼ぶべき存在なのです。なので超汎関数と呼んでいるのです。

16:29:08
finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

液体のような溶媒に浮遊する微粒子が、不規則に運動する現象のことをブラウン運動っていうんだけど、これってファイナンスではすごく重要な現象なの。

09:52:58
finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

有名な「一物一価の法則」。これは数理ファイナンスでは「無裁定条件」として、公理に近いものになってるんだよっ! 無裁定条件と同値な命題は、まるで選択公理と同値な命題みたいにいっぱいあるから、みんなも考えてみよう! もちろんこれが成り立たないとしたときに成り立つ命題もあるよ!

09:51:50
finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

ブラック=ショールズ・モデルで評価できるのはヨーロピアン・オプション。権利行使日が決まってるオプションね。

03:54:29

2017年08月25日(金)

finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

ホワイトノイズのおそろしいところは、単純に2乗したWt^2がすでに確率超過程としての条件を満たさない。可測超関数ではないのです。そこでホワイトノイズのくりこみという操作を行うです。

23:00:29
finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

インサイダー取引においては、人によって情報量が大きく違うので、異なる二つ以上のσ加法族を使うのです。だから片方のインサイダー取引をしてる人にとっては可測でも、そうでない人にとっては非可測になる場合もあるのです。

16:46:25
finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

ブラック=ショールズ・モデルで評価できるのはヨーロピアン・オプション。権利行使日が決まってるオプションね。

05:58:48
finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

いつから私のことを女の子だと錯覚していた!

00:25:44

2017年08月24日(木)

finance_tan

ファイナンスたん @finance_tan

確率過程っていうのは、時間と共に変化する確率変数のこと! 株価みたいにランダムな動きをするものを表すのにも使われるんだよ!

16:25:41
このページをシェアする